背景提升|科研项目|哥伦比亚大学|应用数学和量化分析下的投资组合与定价理 ...
<p data-role="original-title" style="display:none">原标题：背景提升|科研项目|哥伦比亚大学|应用数学和量化分析下的投资组合与定价理论</p><p>新冠疫情引发的连锁反应在全球资本市场不断发酵。道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克指数全线暴跌，德英法三大股指均跌超3%。股市大幅动荡的情况下，投资者应该如何制定明智的投资策略，实现资本收益呢？本项目将带领学生深入学习资产投资的相关理论知识，投资组合构建的原则，不同资产定价模型的使用标准，以及投资组合表现的评定等，寻找投资策略理论与数据的支撑。</p>
<p><strong>科研力PLUS</strong></p>
<p><strong>课题名称</strong></p>
<p><strong>金融学课题：基于量化金融的多元投资策略研究--行为金融、应用数学和量化分析维度下的投资组合与定价理论研究</strong></p>
<p>本项目内容主要涵盖股权投资策略、固定收益投资、金融衍生品等，重点讲授对当下投资决策产生重大影响的两大理论——资本资产定价模型（CAPM）和现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。最终学生将以小组为单位，制定投资策略，并把这些策略推荐给“潜在投资者”。课程内容将包括货币市场和资本市场的分析，风险资产的资本配置，包括风险厌恶的概念，风险规避和效用，风险资产和无风险资产之间的分配。同时导师也会阐述多元投资和相对于的风险组合量化分析，投资杠杆分析和风险资产的最优配置。这其中也包括两种风险资产的投资组合以及股票、债券和票据之间的分配。另外，教授将对行为金融和其相关的技术分析进行阐述。最后课程将会详细阐述金融衍生品的投资风险和定价模型分析，包括期权期货等主流金融工具。尽管所使用的教科书是经典的MBA/CFA教材，但我们将更加强调实证金融（大量使用彭博专业数据）和上述科目的应用数学/量化分析方法来为学生更加深入的研究金融市场的投资组合。</p>
<p><strong>项目亮点</strong></p>
<p><strong>01名校教授指导</strong></p>
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<p>Alexei导师现任职于哥伦比亚大学，教授财务价格分析中的数学方法、资本市场和投资等课程，拥有普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合伙人。导师研究成果广受业界认可，曾发表多篇论文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等业内知名学术期刊中。</p>
<p><strong>02项目产出丰富</strong></p>
<p>●学术报告</p>
<p>●优秀学员获主导师Reference Letter</p>
<p>●EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议<strong>全文</strong>投递与发表指导（可用于申请）</p>
<p>●结业证书</p>
<p>●成绩单</p>
<p><strong>项目安排</strong></p>
<p>7周在线小组科研学习+5周论文指导学习 共125课时+不限时论文指导</p>
<p>● 高级资产投资策略</p>
<p>●固定收益</p>
<p>●金融衍生品</p>
<p>● 现代投资组合理论</p>
<p>● 资本资产定价模型</p>
<p>● 项目回顾和成果展示</p>
<p>● 论文辅导</p>
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